Gunakake Ukuran Volatility Iki Kanggo Ngapikake Placement Order lan Analysis Market
Rata-rata jangkoan paling dhuwur (ATR) yaiku indikator volatilitas sing nuduhake manawa gerakan aset, rata-rata, liwat wektu sing diwenehake. Indikator wis sawetara nggunakake kanggo pedagang dina. Iku mbantu ing panggonan pesenan, nduweni tendensi intraday, lan bisa digunakake minangka trailing stop loss .
01 Nliti indikator ATR
Indikator ATR bergerak munggah lan mudhun nalika rega ing aset dadi luwih gedhe utawa luwih cilik. Indikator iki adhedhasar gerakan rega, supaya maca minangka jumlah dollar. Contone, maca ATR 0.23 tegese ragad pindhah $ 0,23, rata-rata, saben bar rega. Ing pasar forex, indikator bakal nuduhake pips, ngendi maca 0,2525 tegese 25 pips.
ATR anyar diwiwiti kanthi wektu saben wektu. Ing bagan 1 menit , maca ATR anyar diitung saben menit. Ing bagan saben dina, ATR anyar diitung saben dina. Kabeh bacaan kasebut wis ngrancang kanggo mbentuk garis sing kontinyu, saéngga para pedagang bisa ndeleng babagan owah-owahan sing wis owah saka wektu.
Amarga ATR adhedhasar manawa saben aset dialihake, maca siji aset ora dibandhingake karo aset liyane ing hubungan kasebut. Contone, maca ATR saka 0.50 bisa katon dhuwur yen stok didol ing $ 10, nanging ing saham sing diregani $ 100, ATR 0.50 bisa dianggep kurang. Iki amarga yen rega gumantung $ 0.50 ing saham $ 10, sing nggambarake pamindhahan rega 5 persen. A $ 0.50 pamindhahan ing saham $ 100 nggantosi perubahan rega 0,5 persen.
Kanggo mangerteni indikator sing luwih apik, ing ngisor iki carane diitung.
Nemokake A, utawa sing rata-rata, kudu nemokake True Range (TR).
TR iku paling gedhé saka:
- Saiki dhuwur minus tutup sadurunge.
- Kurang saiki minus sadurunge.
- Kurang saiki saiki minus saiki.
Apa nomer kasebut positif utawa negatif ora masalah. Nilai absolut paling dhuwur digunakake ing pitungan.
Nilai kasebut dicathet saben dina, banjur rata-rata dijupuk. Yen ATR wis rata-rata liwat 14 periode wektu, rumus kasebut kaya mangkene:
- ATR = [(ATR sadurunge 13) + Saiki TR] / 14
02 Carane ATR Bisa Mbantu ing Pengusaha Keputusan
ATR nggambarake carane akeh aset biasane gumantung liwat dalane dina. Pedagang dina bisa nggunakake informasi iki kanggo ngrancang target laba lan nemtokake perdagangan sing kudu dilakoni.
Ngasumsi mundhut saham $ 1 dina rata-rata. Ora ana kabar wigati nanging saham wis nganti $ 1.20 dina. Jangkah saben dina (minus dhuwur) ing $ 1.35. Rega wis dipindhah 35% luwih saka rata-rata. Anggepen pedagang nemu sinyal tuku saka strategi. Nalika sinyal tuku bisa bener, amarga rega wis dipindhah luwih akeh tinimbang rata-rata, taruhan rega kasebut bakal terus munggah lan ngembangake jangkauan malah luwih bisa dadi keputusan sing cetha. Perdagangan nglawan rintangan kasebut. Bagan iki nuduhake ing tumindak.
Wiwit rega wis munggah sacara substansial lan wis dipindhah luwih saka rata-rata, rega luwih murah, tetep ing kisaran rega sing wis ana. Nalika tuku sapisan rega kasebut cedhak karo ndhuwur saben dina-lan jangkoan kasebut ngluwihi rata-rata sing ora apik, sade utawa kaku , ing kasus iki, asring pilihan sing luwih apik kanthi asumsi sinyal dagang sing bener dumadi.
Entri lan tutup kudu ora adhedhasar ATR piyambak. ATR minangka alat sing dipigunakaké bebarengan karo strategi kanggo nyaring perdagangan. Contone, ing kahanan ing ndhuwur, tradhisi ora kudu ngedol utawa cendhak amarga rega wis pindah lan rentang saben dina luwih gedhe tinimbang biasanipun. Yen mung sinyal sade sing bener, adhedhasar strategi tradhisi, bakal ATR bantuan konfirmasi perdagangan.
Bebarengan uga bisa kedadeyan yen rega tiba, lagi dagang cedhak dina sing kurang, lan rega dina kanggo dina iku luwih gedhe tinimbang biasanipun. Ing kasus iki, yen strategi mrodhuksi sinyal sade kudu dicegah utawa dijupuk kanthi ati-ati banget. Nalika rega kasebut terus ambruk, iku nglawan kemungkinan. Luwih kemungkinan rega bakal munggah lan tetep ing antarane rata-rata dhuwur lan kurang wis diadegaké. A strategi tuku sinyal dibutuhake supaya bisa dituku ing kasus iki, amarga ATR ora tumindak piyambak.
Deleng uga pembacaan ATR saben dina sajarah uga. ATR ora statis, sanajan ragad bisa didagang ngluwihi ATR saben dina sing saiki, adhedhasar sajarah gerakan bisa uga cukup normal.
03 Day Trading ATR Tendencies
Yen nggunakake ATR ing grafik ing sajrone intraday, kayata siji utawa limang menit, ATR bakal narik kawigaten sing luwih dhuwur sawisé pasar mbukak. Kanggo saham, nalika bursa US utama mbukak ing jam 9:30 am, ATR gerakane munggah. Iki amarga nalika nggunakake grafik siji-menit indikator nelusuri jumlah bar saben menit. Wiwit mbukak iku wektu sing paling ora molah-malih , ATR meksa nganti nampilake yen volatility luwih dhuwur tinimbang ing paling cedhak.
Sawise kena spektrum, ATR biasane nyebabake owah-owahan pungkasan. Oscillations ing indikator ATR sedina muput ora nyedhiyakake akeh informasi, kejaba carane rega obah sing rata-rata saben menit (yen nggunakake grafik 1 menit). Kanthi cara sing padha ATR saben dina digunakake kanggo ndeleng jumlah aset ing dina, pedagang dina bisa nggunakake ATR siji menit kanggo ngira yen rega bisa lumaku ing limang utawa sepuluh menit. Iki bisa nyedhiyakake target MediaWiki utawa mandheg mundhut order.
Yen ATR ing grafik siji-menit iku 0,03, banjur rega gumantung kira-kira $ 0,03 saben menit. Yen pedagang ngarapake rega tambah, lan padha tuku, bisa nyana yen rega kasebut bisa njupuk paling ora limang menit kanggo rally $ 0.15. Jenis analisis iki mbantu ngumumake pangarepan babagan apa sing bisa kedadeyan. Tradhisi kadhangkala mikir yen bakal entuk dhuwit, rega kasebut bakal nambah target laba . Sinau ATR nuduhake kecenderungan gerakan nyata rega kasebut. Njupuk keuntungan sing dikarepake, dibagi dening ATR, lan sing biasane nomer menit minimal sing bakal ditindakake kanggo entuk rega target.
ATR uga owah-owahan lan kerep mundur sedina-dina, nanging ATR isih menehi perkiraan apik babagan adoh kita bisa nyana rega kanggo mindhah lan suwene bisa ditindakake.
04 ATR Trailing Stop Loss
ATR umume digunakake minangka trailing stop loss. Ing wektu perdagangan, deleng maca ATR saiki. Nyelehake stop loss ing macem-macem ATR. Loro iku macem-macem umum, tegese sampeyan nemtokake mundhut stop ing 2 x ATR ngisor rega entri yen tuku, utawa 2 x ATR ndhuwur rega entri yen shorting.
Mundhut stops mung digeser kanggo ngurangi risiko utawa ngunci ing keuntungan. Yen dawa, lan rega gumantung kanthi sae, terus pindhah menyang stop loss nganti 2 x ATR ngisor rega. Mundhut stops mung tau pindhah, ora mudhun. Sawise dipindhah munggah, tetep ana nganti bisa dipindhah maneh, utawa perdagangan ditutup minangka asil jatah kanggo nyelehake level stop loss. Proses sing padha dianggo kanggo dagang cekak. Mundhut stoppage mung dipérang.
Contone, perdagangan dawa dijupuk ing $ 10 lan ATR 0.10. Ganti stop loss ing $ 9,80. Rega kanggo $ 10.20 lan ATR tetep ing 0.10. Ing mundhut stop saiki dipindhah nganti $ 10, yaiku 2 x ATR ngisor rega saiki. Nalika rega pindhah nganti $ 10,50, mundhut mandeg mundhut nganti $ 10.30, ngunci paling sethithik dadi $ 0,30 ing perdagangan.